ABN AMRO sluit 'significante risico-overdrachtstransactie' met Blackstone

In dit artikel:

ABN AMRO heeft een Significant Risk Transfer (SRT) afgesloten met fondsen onder beheer van Blackstone. De overeenkomst legt de eerste verliezen vast op een portefeuille van ongeveer €2 miljard aan leningen aan grote ondernemingen; de bank houdt de kredieten op de balans, maar Blackstone draagt (deels) het verliesrisico in ruil voor een vergoeding.

Door dit risico extern te plaatsen verwacht ABN AMRO de risicogewogen activa met circa €1,6 miljard te verlagen. Dat vermindert de kapitaalvereisten, waardoor middelen vrijkomen die de bank kan inzetten voor nieuwe kredieten en verdere groei in sectoren waar zij competitief is. Volgens Dan Dorner, Chief Commercial Officer Corporate Banking, past de transactie in de ambitie om tot €8 miljard aan risicogewogen activa te heralloceren; “we zijn trots dat we de uitvoering van onze eerste SRT-transactie met Blackstone met succes en strategische discipline hebben voltooid.”

SRT’s zijn een gangbaar instrument voor banken om kapitaal efficiënter te gebruiken: externe partijen nemen een deel van het kredietrisico over, terwijl de bank haar balanspositie en groecapaciteit verbetert. Regulatoire voorwaarden en marktomstandigheden bepalen doorgaans hoe vaak en in welke omvang dergelijke constructies worden ingezet.